Trava de Baixa - Operação simulada em COST

Fala pessoal!!!

Neste post quero mostrar a vocês uma operação montei ontem (22/03/2018) para ser executada hoje (23/03). 

Através da análise técnica do ativo COST observei uma significante diminuição no volume acumulado e uma lateralização do preço, sinalizando uma forte divergência de baixa no OBV em 71 dias. Ou seja, enquanto o preço permaneceu na zona de suporte por volta dos $186, no OBV houve uma queda de cerca de 60% do volume acumulado. Observei também MACD sinalizando venda e uma figura de diamante formada. Diamante para a análise técnica em zonas de topo ou fundo sinaliza reversão de tendência.

COST (22/03)

Assim, esperando uma queda do ativo resolvi montar trava de baixa nos strikes $175 (Bid $0.18, Ask $0.23) e $177.5 (Bid $0.25, Ask $0.28) com custo total de $0.06 para o vencimento do dia 29/03/2018. Vejam:

Grade COST (21/03/2018)

Com 100 contratos o custo seria de $600 e mais $150 de corretagem, totalizando $750 e lucro máximo teórico de $24400 caso o ativo esteja abaixo de $172.5 no vencimento.

Boleta da ordem

Curva da operação

Para efeito educativo e de conhecimento de todos simulei a operação usando o site http://www.optionsprofitcalculator.com/. Vejam:

Às vezes para melhor visualizar as curvas de ganho simulo também neste site pois fornecer diversas formas de gráficos de retornos em dólares ou percentual:

Profit/Loss

Percentual do Custo de Entrada

Percentual do Máximo Risco

Com ajuda do mercado americano como um todo, o qual teve uma queda de 2,52% (SPX), a operação simulada já esta com um retorno de 150% bruto. 

Para uma queda de mais 4% no ativo temos uma projeção de lucro de aproximadamente $7500 ou 1100%. 

No dia 23/03 a operação fechou com ganho de cerca de 300%, com a PUT $172.5 sendo negociada a $0.39 e a PUT $175 negociada a $0.58. Ou seja, a operação foi montada a $0.06 e no dia 23/03 chegou ao lucro bruto de $0.19. Infelizmente o mercado para esse curto prazo não veio à nossa direção.

COST (29/03/2018)

Até a próxima!!!